kod QR

Threshold dynamics of a stochastic SIVS model with saturated incidence and Lévy jumps

Abstract In this paper, we propose and analyze a stochastic SIVS model with saturated incidence and Lévy jumps. We first prove the existence of a global positive solution of the model. Then, with the help of semimartingale convergence theorem, we obtain a stochastic threshold of the model that compl...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Yuanlin Ma, Xingwang Yu
Format: Artigo
Język:Inglês
Wydane: SpringerOpen 2020-06-01
Seria:Advances in Difference Equations
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://link.springer.com/article/10.1186/s13662-020-02723-9
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!