Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with small Hurst indices
In this paper the fractional Cox–Ingersoll–Ross process on ${\mathbb{R}_{+}}$ for $H<1/2$ is defined as a square of a pointwise limit of the processes ${Y_{\varepsilon }}$, satisfying the SDE of the form $d{Y_{\varepsilon }}(t)=(\frac{k}{{Y_{\varepsilon }}(t){1_{\{{Y_{\varepsilon }}(t)>0\}}}+\vareps...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
VTeX
2018-12-01
|
| Loạt: | Modern Stochastics: Theory and Applications |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.vmsta.org/doi/10.15559/18-VMSTA126 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|