Functional Heterogeneity and Dynamic Risk Spillovers in China’s Carbon-Green Finance System: A Time-Frequency TVP-VAR Analysis

The diverse roles of green financial sub-markets and their dynamic risk spillovers to the carbon market are important to explain the systemic risks of Chinese low-carbon transition. We employ a Time-Varying Parameter Vector Autoregression (TVP-VAR) model with time-frequency decomposition to explore...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục

Những tác giả chính:	Ying Huang, Juan Hu, Jing Chen
Định dạng:	Artigo
Ngôn ngữ:	Inglês
Được phát hành:	Tamkang University Press 2026-06-01
Loạt:	Journal of Applied Science and Engineering
Những chủ đề:	carbon market green financial market dynamic risk spillovers tvp-var-dy tvp-var-bk computer network
Truy cập trực tuyến:	https://jase.tku.edu.tw/jase/?tkuisotope=jase-202609-32-064
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!