Analisis ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INVESTASI LOGAM MULIA EMAS MENGGUNAKAN METODE MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD) DENGAN ESTIMASI PARAMETER GARCH(1,1)
This study aims to analyze the optimal portfolio in gold precious metal investments using the Mean Absolute Deviation (MAD) method combined with the GARCH(1,1) parameter estimation. The MAD method was chosen for its ability to measure portfolio risk more stably and simply compared to other methods l...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Universitas Udayana
2024-05-01
|
| سلاسل: | E-Jurnal Matematika |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/90417 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|