Research on systemic risk of China's bank-asset bipartite network
Systemic risk caused by banks due to common asset holdings serve as a significant contagion channel. In this study, we use empirical data from Chinese banks to construct a bank-asset bipartite network, employ the DebtRank algorithm for risk measurement, and incorporate asset price correlation into t...
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| Principais autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Elsevier
2024-03-01
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| coleção: | Heliyon |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024029839 |
| Tags: |
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