Studying the effects of USING GARCH-EVT-COPULA METHOD TO ESTIMATE VALUE AT RISK OF PORTFOLIO
Value at Risk (VaR) plays a central role in risk management. There are several approaches for the estimation of VaR, such as historical simulation, the variance-covariance and the Monte Carlo approaches. This work presents portfolio VaR using an approach combining Copula functions, Extreme Value The...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Iran Finance Association
1999-12-01
|
| মালা: | Iranian Journal of Finance |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.ijfifsa.ir/article_84957_f762a12cb9c91e25eda0eae477daa73e.pdf |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|