Codifference can detect ergodicity breaking and non-Gaussianity
We show that the codifference is a useful tool in studying the ergodicity breaking and non-Gaussianity properties of stochastic time series. While the codifference is a measure of dependence that was previously studied mainly in the context of stable processes, we here extend its range of applicabil...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակներ: | , , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Inglês |
| Հրապարակվել է: |
IOP Publishing
2019-01-01
|
| Շարք: | New Journal of Physics |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab13f3 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|