ESTIMATING INFLATION AND INFLATION EXPECTATIONS BASED ON A MARKOV-SWITCHING VECTOR AUTOREGRESSION APPROACH: CASE OF UKRAINE

This article examines the behaviour of inflation and inflation expectations in Ukraine under conditions of macroeconomic instability caused by the full-scale Russian-Ukrainian war. Using a Markov Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) model, the study investigates regime-switching dynamics betwee...

Полное описание

Библиографические подробности

Главные авторы:	Ірина Лук'яненко, Марія Насаченко, Тарас Токарчук
Формат:	Artigo
Язык:	Inglês
Опубликовано:	FINTECH Alliance LLC 2025-06-01
Серии:	Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Предметы:	inflation inflation expectations monetary policy macroeconomic instability monetary instruments Markov-Switching VAR
Online-ссылка:	https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4724
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!