Modeling Asymmetric Volatility Spillover between Exchange Rates and Stock Markets in Egypt: A Dynamic Conditional Correlation GARCH Approach
This study examines the asymmetric volatility transmission in addition to the dynamic correlation between the Egyptian Stock Market (EGX30) and the EGP/USD currency pair following the 2016 currency flotation. By utilizing the GJR-DCC-GARCH model on the daily information from 2012 to 2023, the author...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்: | |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Árabe |
| வெளியிடப்பட்டது: |
جامعة الزقازيق، کلية التجارة
2026-01-01
|
| தொடர்: | Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Tiǧāriyyaẗ |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://zcom.journals.ekb.eg/article_476894_c0d22040bb0aae9a33ee9b70566d9550.pdf |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|