New Robust Reward-Risk Ratio Models with CVaR and Standard Deviation
In this paper, we present two robust reward-risk ratio optimization models. Two new models contain the worst case of not only conditional value-at-risk (CVaR), but also standard deviation (SD). Using properties of reward measure, CVaR measure, and standard deviation measure, new models can be proved...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Wiley
2022-01-01
|
| Loạt: | Journal of Mathematics |
| Truy cập trực tuyến: | http://dx.doi.org/10.1155/2022/8304411 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|