Triple the Gamma—A Unifying Shrinkage Prior for Variance and Variable Selection in Sparse State Space and TVP Models

Time-varying parameter (TVP) models are very flexible in capturing gradual changes in the effect of explanatory variables on the outcome variable. However, in particular when the number of explanatory variables is large, there is a known risk of overfitting and poor predictive performance, since the...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ

Հիմնական հեղինակներ:	Annalisa Cadonna, Sylvia Frühwirth-Schnatter, Peter Knaus
Ձևաչափ:	Artigo
Լեզու:	Inglês
Հրապարակվել է:	MDPI AG 2020-05-01
Շարք:	Econometrics
Խորագրեր:	Bayesian model averaging horseshoe prior lasso prior sparsity stochastic volatility triple gamma prior
Առցանց հասանելիություն:	https://www.mdpi.com/2225-1146/8/2/20
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!