Is There a Connection between Sovereign CDS Spreads and the Stock Market? Evidence for European and US Returns and Volatilities

This study complements the current literature, providing a thorough investigation of the lead–lag connection between stock indices and sovereign credit default swap (CDS) returns for 14 European countries and the US over the period 2004–2016. We use a rolling VAR framework that enables us to analyse...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Laura Ballester, Ana González-Urteaga
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	MDPI AG 2020-09-01
سلاسل:	Mathematics
الموضوعات:	stock market CDS market granger causality rolling VAR model
الوصول للمادة أونلاين:	https://www.mdpi.com/2227-7390/8/10/1667
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!