Prepivoted Augmented Dickey-Fuller Test with Bootstrap-Assisted Lag Length Selection
We investigate the application of prepivoting in conjunction with lag length selection to correct the size and power performance of the Augmented Dickey-Fuller test for a unit root. The bootstrap methodology used to perform the prepivoting is a residual based AR bootstrap that ensures that bootstrap...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI AG
2024-10-01
|
| Loạt: | Stats |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.mdpi.com/2571-905X/7/4/72 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|