Modelos de aprendizaje automático y de volatilidad condicional en la predicción de la volatilidad del Índice S&P/BVL Peru General

Objetivo: Evaluar la eficacia de los modelos de aprendizaje profundo y sus extensiones con los modelos de volatilidad condicional en la predicción de la volatilidad del Índice S&P/BVL Peru General. Métodos: El estudio adoptó un diseño no experimental, transversal y analítico para prever la volatilid...

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書誌詳細

第一著者:	Abraham Puente De La Vega Caceres
フォーマット:	Artigo
言語:	Espanhol
出版事項:	Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024-07-01
シリーズ:	Quipukamayoc
主題:	econometría gestión de riesgos mercado financiero aprendizaje empresa
オンライン･アクセス:	https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/27866
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