Utility indifference pricing of ESO with reload terms
“Nontradable” is one of the important characters of the Executive Stock Option(ESO).Therefore,the ESO cannot be priced by hedging the corresponding underlying asset.In this paper,we study ESO with reload terms by utility indifference method,based on stochastic control theory.We deduce the Hamilton-J...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Academic Journals Center of Shanghai Normal University
2018-02-01
|
| سلاسل: | 上海师范大学学报. 自然科学版 |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://qktg.shnu.edu.cn/zrb/shsfqkszrb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801001&flag=1 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|