An Improved Version of the Prewhitening Method for Trend Analysis in the Autocorrelated Time Series

Nonparametric trend detection tests like the Mann–Kendall (MK) test require independent observations, but serial autocorrelation in the datasets inflates/deflates the variance and alters the Type-I and Type-II errors. Prewhitening (PW) techniques help address this issue by removing autocorrelation p...

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Detalhes bibliográficos

Principais autores:	Rahul Sheoran, Umesh Chandra Dumka, Rakesh K. Tiwari, Rakesh K. Hooda
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado em:	MDPI AG 2024-09-01
coleção:	Atmosphere
Assuntos:	trend Mann–Kendall prewhitening auto correlation Monte Carlo statistical analysis
Acesso em linha:	https://www.mdpi.com/2073-4433/15/10/1159
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