ESG uncertainty, investor attention and stock price crash risk in China: evidence from PVAR model analysis
Abstract ESG uncertainty refers to the discrepancies in ratings by multiple third-party ESG rating agencies, challenging investors in assessing a company’s true ESG status. This study integrates ESG rating data from six major Chinese agencies to construct an ESG Uncertainty Index. Using a PVAR model...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակներ: | , , , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Inglês |
| Հրապարակվել է: |
Springer Nature
2024-09-01
|
| Շարք: | Humanities & Social Sciences Communications |
| Առցանց հասանելիություն: | https://doi.org/10.1057/s41599-024-03621-1 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|