From pandemic turbulence to recovery: a dynamic assessment of return and volatility spillovers in tourism finance
Abstract This study investigates the return and volatility connectedness among major tourism stock indices and risk-related indices during the pre-COVID-19, COVID-19, and post-COVID-19 periods using a time-varying parameter vector autoregression (TVP-VAR) model. Specifically, a connectedness network...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
SpringerOpen
2026-02-01
|
| سلاسل: | Financial Innovation |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://doi.org/10.1186/s40854-026-00914-z |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|