Bahar-Azadi Gold Coin Hedging Strategies: A Comparison of ADCC, GO-GARCH and Copula-GARCH Approaches
In this paper, we employ a new generation of multivariate volatility models, i.e. ADCC, GO-GARCH and Copula-GARCH to estimate and investigate the hedging performance for Bahar-Azadi Gold Coins spot markets (GC) and Futures market (GCF), during 27/10/2010 to 21/7/2016. The empirical results show that...
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Persa |
| Опубліковано: |
Allameh Tabataba'i University Press
2018-06-01
|
| Серія: | فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://ijer.atu.ac.ir/article_9124_f69fc77e1958f7ece878414c6a340cc0.pdf |
| Теги: |
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|