Empirical likelihood inference in autoregressive models with time-varying variances
This paper develops the empirical likelihood ( $ \mathrm {EL} $ ) inference procedure for parameters in autoregressive models with the error variances scaled by an unknown nonparametric time-varying function. Compared with existing methods based on non-parametric and semi-parametric estimation, the...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Taylor & Francis Group
2022-05-01
|
| سلاسل: | Statistical Theory and Related Fields |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://dx.doi.org/10.1080/24754269.2021.1913977 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|