Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80
Celem artykułu jest zbadanie, czy „efekt stycznia” determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 „efekt s...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awduron: | , |
|---|---|
| Fformat: | Artigo |
| Iaith: | Inglês |
| Cyhoeddwyd: |
Wydawnictwo SGGW - Warsaw University of Life Sciences Press
2017-07-01
|
| Cyfres: | Polityki Europejskie, Finanse i Marketing |
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1196 |
| Tagiau: |
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|