MÉTODOS DE ESTIMACIÓN NO LINEAL APLICADOS AL PROBLEMA DE EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN NONLINEAR ESTIMATION METHODS APPLIED TO A PROBLEM OF EXPECTED INFLATION

En este trabajo se describe y analiza, luego de tener la ecuación que relaciona la dinámica de las expectativas de la tasa de interés real y de la inflación, el filtro extendido de Kalman. Asimismo, se realiza la estimación de la inflación exante para una serie de datos preestablecida. Se efectúa un...

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Detalles Bibliográficos

Principais autores:	Mauricio Arriagada-Benítez, Héctor Valdés-González, Liliana Pedraja-Rejas
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado:	Universidad de Tarapacá 2009-12-01
Series:	Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería
Assuntos:	Filtrado de Kalman método MHSE inflación modelos econométricos Kalman Filter MHSE method inflation econometric models
Acceso en liña:	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052009000300014
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