Modeling Cascading Failures in Stock Markets by a Pretopological Framework
We introduce a computational framework, namely, a pretopological construct, for mining stock prices’ time series in order to expand a set of stocks by adding other stocks whose average correlations with the set are above a threshold. We increase the threshold with the set’s size to verify group impa...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
World Scientific Publishing
2021-02-01
|
| سلاسل: | Vietnam Journal of Computer Science |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S2196888821500019 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|