Séries temporais para modelos com parâmetros aleatórios: uma abordagem bayesiana

Este trabalho apresenta uma abordagem bayesiana para fazer inferência sobre os parâmetros de modelos auto-regressivos. Nesse contexto, quando os parâmetros variam de forma aleatória e independente, adotou-se um modelo hierárquico para descrever a densidade <em>a posteriori</em>. Uma segunda abordage...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Główni autorzy:	Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho
Format:	Artigo
Język:	Português
Wydane:	Universidade Estadual de Maringá 2002-04-01
Seria:	Acta Scientiarum: Technology
Hasła przedmiotowe:	processo auto-regressivo inferência bayesiana modelo hierárquico modelo dinâmico filtro de Kalman Gibbs-Sampling Metropolis-Hasting
Dostęp online:	http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/view/2552
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!