Control problem for the impulse process under stochastic optimization procedure and Levy conditions

A stochastic approximation procedure and a limit generator of the original problem are constructed for a system of stochastic differential equations with Markov switching and impulse perturbation under Levy approximation conditions with control, which is determined by the condition for the extremum...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Ya. M. Chabanyuk, A. V. Nikitin, U. T. Khimka
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Alemão
منشور في:	Ivan Franko National University of Lviv 2021-03-01
سلاسل:	Математичні Студії
الموضوعات:	random evolution; levy approximation conditions; stochastic optimization procedure; markov process.
الوصول للمادة أونلاين:	http://matstud.org.ua/ojs/index.php/matstud/article/view/109
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!