Performance do modelo de cinco fatores de Fama e French na precificação de anomalias no mercado brasileiro
O objetivo deste artigo foi analisar a performance do modelo de cinco fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro, em comparação às dos modelos de três e quatro fatores, bem como verificar se existem prêmios de risco associados às anomalias tamanho, índice book-to-market, momento, lucra...
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| Autors principals: | , , , |
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| Format: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicat: |
Universidade Federal de Santa Catarina
2021-12-01
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| Col·lecció: | Revista Contemporânea de Contabilidade |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/article/view/78962 |
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