A Selective Review on Information Criteria in Multiple Change Point Detection

Change points indicate significant shifts in the statistical properties in data streams at some time points. Detecting change points efficiently and effectively are essential for us to understand the underlying data-generating mechanism in modern data streams with versatile parameter-varying pattern...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής

Κύριοι συγγραφείς:	Zhanzhongyu Gao, Xun Xiao, Yi-Ping Fang, Jing Rao, Huadong Mo
Μορφή:	Artigo
Γλώσσα:	Inglês
Έκδοση:	MDPI AG 2024-01-01
Σειρά:	Entropy
Θέματα:	Akaike information criterion Bayesian information criterion hypothesis test model selection piecewise constant signal processing
Διαθέσιμο Online:	https://www.mdpi.com/1099-4300/26/1/50
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!