Identification of outliers types in multivariate time series using genetic algorithm
Multivariate time series data, often, modeled using vector autoregressive moving average (VARMA) model. But presence of outliers can violates the stationary assumption and may lead to wrong modeling, biased estimation of parameters and inaccurate prediction. Thus, detection of these points and how t...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակներ: | , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Persa |
| Հրապարակվել է: |
Kharazmi University
2022-12-01
|
| Շարք: | پژوهشهای ریاضی |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3104-en.html |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|