Discounted payments theorems for large deviations
Let Z(t) = Σ j=1N(t) Xj, t ≥ 0, be a stochastic process, where Xj are independent identically distributed random variables, and N(t) is non-negative integer-valued process with independent increments. Throughout, we assume that N(t) and Xj are independent. The paper considers normal approximation to...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Vilnius University Press
2016-12-01
|
| سلاسل: | Lietuvos Matematikos Rinkinys |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/14940 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|