THE DYNAMICS OF THE DOW JONES SUKUK VOLATILITY: EVIDENCE FROM EGARCH MODEL

This paper aims to test the effect of asymmetric shocks on the volatility of the Dow Jones Sukuk. To this end, we applied the EGARCH model to give a clear idea of the effect of asymmetric shocks on the volatility of the sukuk. Considering the daily returns of the Dow Jones Sukuk for the period from...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Główni autorzy:	Nadhem SELMI, Mohamed FAKHFEKH, Marwa BEN SALEM
Format:	Artigo
Język:	Inglês
Wydane:	Bucharest University of Economic Studies 2015-06-01
Seria:	Business Excellence and Management
Hasła przedmiotowe:	egarch asymmetry of shocks dow jones sukuk
Dostęp online:	http://beman.ase.ro/no52/9.pdf
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!