Detrended Cross-Correlations and Their Random Matrix Limit: An Example from the Cryptocurrency Market
Correlations in complex systems are often obscured by nonstationarity, long-range memory, and heavy-tailed fluctuations, which limit the usefulness of traditional covariance-based analyses. To address these challenges, we construct scale- and fluctuation-dependent correlation matrices using the mult...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , , , |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
MDPI AG
2025-12-01
|
| தொடர்: | Entropy |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.mdpi.com/1099-4300/27/12/1236 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|