Differential algorithms for American put-options of CEV on dividend-paying stock
As a generalization of B-S model, CEV model is more feasible in practical operation. This paper aims at pricing problem for American put-options of CEV on dividend-paying stock．The variation equation for the model is derived. An explicit difference scheme for the approximate solution is presented Th...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Editorial Department of Journal of Sichuan University (Natural Science Edition)
2018-01-01
|
| মালা: | 四川大学学报. 自然科学版 |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://science.scu.edu.cn/thesisDetails?columnId=45825509&Fpath=home&index=0 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|