Impacts of U.S. Stock Market Crash on South African Top Sector Indices, Volatility, and Market Linkages: Evidence of Copula-Based BEKK-GARCH Models
This paper examines the effects of the Standard and Poor’s 500 (SP500) stock index crash during the global financial crisis and the COVID-19 pandemic periods on the South African top sector indices (basic materials, consumer goods, consumer services, financials, healthcare, industrials, technology,...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI AG
2023-06-01
|
| Loạt: | International Journal of Financial Studies |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.mdpi.com/2227-7072/11/2/77 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|