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boa: An R Package for MCMC Output Convergence Assessment and Posterior Inference

Markov chain Monte Carlo (MCMC) is the most widely used method of estimating joint posterior distributions in Bayesian analysis. The idea of MCMC is to iteratively produce parameter values that are representative samples from the joint posterior. Unlike frequentist analysis where iterative model fit...

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Autor principal: Brian J. Smith
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Foundation for Open Access Statistics 2007-10-01
coleção:Journal of Statistical Software
Assuntos:
Bayesian analysis
convergence diagnostics
Markov chain Monte Carlo
posterior inference
R
Acesso em linha:http://www.jstatsoft.org/v21/i11/paper
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