Contribution of Exchange Traded Funds in Hedging Crude Oil Price Risk
In this study, we empirically analyze the contributions of three crude oil-based exchange traded funds (ETFs) and the futures contract in hedging crude oil price risk. In order to measure hedging contributions of ETFs, we estimate the usual minimum variance hedge ratios as well as the quantile based...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Pompea College of Business
2023-05-01
|
| Loạt: | American Business Review |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://digitalcommons.newhaven.edu/americanbusinessreview/vol26/iss1/10/ |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|