The Impact of Macro Variables and Alternative Assets on Stock Price Movement in Iran: An ARDL Model

This paper uses a quarterly data to study the effect of the main economic variables on the stock price index in Iran over the period 1993:3–2003:2. An autoregressive distributed lag (ARDL) approach to cointegration analysis is used to study both short- and long-run movements of stock prices in Tehra...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Główni autorzy:	Karim Eslamloueyan, Hashem Zare
Format:	Artigo
Język:	Persa
Wydane:	Allameh Tabataba'i University Press 2007-01-01
Seria:	فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران
Hasła przedmiotowe:	stock price macro variables alternative assets capm autoregressive distributed lag (ardl) model cointegration iran
Dostęp online:	https://ijer.atu.ac.ir/article_3672_a22dfad2d5137591669284f5f8b6475f.pdf
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!