A simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas
In this paper, we propose a simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas of any dimension. It is based on the equality of Kendall’s tau and Blomqvist’s beta for all bivariate margins. Nominal level and power of the proposed test are investigated in a Monte Carlo study. An empiri...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
De Gruyter
2017-12-01
|
| Loạt: | Dependence Modeling |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.1515/demo-2017-0020 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|