Double-Edged Sword of Diversification: Commodities and African Equity Indices in Robust vs. Optimal Portfolio Strategies

This study empirically investigates a central tension in quantitative finance: the divergence between theoretically optimal and robust portfolio construction under real-world estimation uncertainty. Using a dynamic, time-varying optimization framework, we compare the performance of three distinct st...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ

Հիմնական հեղինակներ:	Anaclet K. Kitenge, John W. M. Mwamba, Jules C. Mba
Ձևաչափ:	Artigo
Լեզու:	Inglês
Հրապարակվել է:	MDPI AG 2026-03-01
Շարք:	Econometrics
Խորագրեր:	portfolio optimization robustness estimation error commodities African financial market indices risk decomposition
Առցանց հասանելիություն:	https://www.mdpi.com/2225-1146/14/1/15
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!