Minimax Estimation of the Mean Matrix of the Matrix Variate Normal Distribution under the Divergence Loss Function
The problem of estimating the mean matrix of a matrix-variate normal distribution with a covariance matrix is considered under two loss functions. We construct a class of empirical Bayes estimators which are better than the maximum likelihood estimator under the first loss function and hence show th...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
University of Bologna
2018-03-01
|
| Loạt: | Statistica |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://rivista-statistica.unibo.it/article/view/6956 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|