Forecasting the Estonian rate of inflation using factor models

The paper presents forecasts of headline and core inflation in Estonia with factor models in a recursive pseudo out-of-sample framework. The factors are constructed with a principal component analysis and are then incorporated into vector autoregressive (VAR) forecasting models. The analyses show th...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلف الرئيسي:	Nicolas Reigl
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	Taylor & Francis Group 2017-07-01
سلاسل:	Baltic Journal of Economics
الموضوعات:	Factor models factor-augmented vector autoregressive models factor analysis principal components inflation forecasting Estonia
الوصول للمادة أونلاين:	http://dx.doi.org/10.1080/1406099X.2017.1371976
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!