Investor heterogeneity and asymmetric volatility under short-sale constraints: Evidence from Korean fund market
El trabajo estudia si existen heterogeneidades en la inversión y si existe volatilidad asimétrica bajo ventas cortas en el mercado de fondos coreano. Para ello se usan datos de retornos para el período 2002-2008. Para las restricciones de ventas cortas se testea la hipótesis de diferencias de opinio...
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
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| Format: | Artigo |
| Sprache: | Inglês |
| Veröffentlicht: |
Universidad de Chile
2015-01-01
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| Schriftenreihe: | Estudios de Economía |
| Online-Zugang: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=22139317002 |
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