SUBSPACE-BASED METHODS TO DETERMINE UNIT ROOTS AND COINTEGRATING RANKS DETECCIÓN DE RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN MEDIANTE MÉTODOS DE SUBESPACIOS

We propose a new procedure to detect unit roots based on subspace methods. It has three main original aspects. First, the same method can be applied to single or multiple time series. Second, it uses a flexible family of information criteria, which loss functions can be adapted to the statistical pr...

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Detalhes bibliográficos

Principais autores:	García-Hiernaux Alfredo, Casals José, Jerez Miguel
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado em:	Universidad Nacional de Colombia 2007-05-01
coleção:	Revista Colombiana de Estadística
Assuntos:	State space models Time series analysis Information criteria Loss function
Acesso em linha:	http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/29322
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