Multi-feature stock price prediction by LSTM networks based on VMD and TMFG
Abstract The stock market is characterized by its high nonlinearity and complexity, making traditional methods ineffective in capturing its nonlinear features and complex market dynamics. This paper proposes a novel stock price forecasting model—the Variational Mode Decomposition—Triangulated Maxima...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
SpringerOpen
2025-03-01
|
| Loạt: | Journal of Big Data |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.1186/s40537-025-01127-4 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|