A Momentum-Based Adaptive Primal–Dual Stochastic Gradient Method for Non-Convex Programs with Expectation Constraints

In this paper, we propose a stochastic primal-dual adaptive method based on an inexact augmented Lagrangian function to solve non-convex programs, referred to as the SPDAM. Different from existing methods, SPDAM incorporates adaptive step size and momentum-based search directions, which improve the...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Rulei Qi, Dan Xue, Yujia Zhai
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	MDPI AG 2024-07-01
سلاسل:	Mathematics
الموضوعات:	non-convex stochastic optimization expectation-constrained stochastic gradient method adaptive method momentum-based search direction
الوصول للمادة أونلاين:	https://www.mdpi.com/2227-7390/12/15/2393
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!