The Application of Symbolic Regression on Identifying Implied Volatility Surface

One important parameter in the Black–Scholes option pricing model is the implied volatility. Implied volatility surface (IVS) is an important concept in finance that describes the variation of implied volatility across option strike price and time to maturity. Over the last few decades, economists a...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ

Հիմնական հեղինակներ:	Jiayi Luo, Cindy Long Yu
Ձևաչափ:	Artigo
Լեզու:	Inglês
Հրապարակվել է:	MDPI AG 2023-04-01
Շարք:	Mathematics
Խորագրեր:	implied volatility surface symbolic regression recurrent neural network genetic programming
Առցանց հասանելիություն:	https://www.mdpi.com/2227-7390/11/9/2108
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!