Optimal Portfolio Selection in the Stock Exchange: An Application of Value at Risk (VaR) Index
The main objective of this paper is to determine the optimum portfolio of the Tehran Stock Exchange with respect to the Value at Risk (VaR) index. Daily data are on the shares of 30 active companies traded in the Tehran Stock Exchange with daily expected return above 0.4 percent in 2004. Optimum por...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Persa |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Allameh Tabataba'i University Press
2007-01-01
|
| தொடர்: | فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://ijer.atu.ac.ir/article_3674_4eb8b370b550d8a61e41bd469cd91178.pdf |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|