The Features of Building a Portfolio of Trading Strategies Using the SAS OPTMODEL Procedure

The article describes the original information technology of the algorithmic trading, designed to solve the problem of forming the optimal portfolio of trade strategies. The methodology of robust optimization, using the Ledoit–Wolf shrinkage method for obtaining stable estimates of the covariance ma...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autoři:	Oleksandr Terentiev, Tatyana Prosiankina-Zharova, Volodymyr Savastiyanov, Valerii Lakhno, Vira Kolmakova
Médium:	Artigo
Jazyk:	Inglês
Vydáno:	MDPI AG 2021-07-01
Edice:	Computation
Témata:	cryptocurrency portfolio of strategies trading strategy algorithmic trading robust portfolio
On-line přístup:	https://www.mdpi.com/2079-3197/9/7/77
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!