Sovereign Credit Default Swap and Stock Markets in Central and Eastern European Countries: Are Feedback Effects at Work?

The purpose of the paper is to investigate the relationship between sovereign Credit Default Swap (CDS) and stock markets in nine emerging economies from Central and Eastern Europe (CEE), using daily data over the period January 2008−April 2018. The analysis deploys a Vector Autoregressive mod...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ

Հիմնական հեղինակներ:	Sorin Gabriel Anton, Anca Elena Afloarei Nucu
Ձևաչափ:	Artigo
Լեզու:	Inglês
Հրապարակվել է:	MDPI AG 2020-03-01
Շարք:	Entropy
Խորագրեր:	cee countries credit default swap stock market vector autoregressive (var) model
Առցանց հասանելիություն:	https://www.mdpi.com/1099-4300/22/3/338
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!