Return and volatility spillover between India and leading Asian and global equity markets: an empirical analysis

Purpose – The study uses the multivariate GARCH-BEKK model (which was first proposed by Baba et al. (1990) and then further developed by Engle and Kroner (1995)) to examine the return and volatility spillover between India and four leading Asian (namely, China, Japan, Singapore and Hong Kong) and tw...

முழு விளக்கம்

நூற்பட்டியல் விவரங்கள்

முதன்மை ஆசிரியர்கள்:	Aswini Kumar Mishra, Saksham Agrawal, Jash Ashish Patwa
வடிவம்:	Artigo
மொழி:	Inglês
வெளியிடப்பட்டது:	Emerald Publishing 2022-12-01
தொடர்:	Journal of Economics Finance and Administrative Science
பொருள்கள்:	Equity markets Return spillover Volatility spillover GARCH-BEKK model Business cycle Investor behaviour
ஆன்லைன் அணுகல்:	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEFAS-06-2021-0082/full/pdf
குறிச்சொற்கள்:	குறிச்சொல்லை சேர்க்கவும் டாக்‌ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!