Investigation of Swedish Krona exchange rate volatility using APARCH-Support Vector Regression
Abstract This paper investigates the daily exchange rate volatility of the Swedish krona (SEK) against the USD, EUR, GBP, and NOK over the period 2010–2023. Using asymmetric power ARCH (APARCH) models, the analysis uncovers significant differences in volatility dynamics across currency pairs and sub...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
SpringerOpen
2026-02-01
|
| Loạt: | Financial Innovation |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.1186/s40854-026-00910-3 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|